Indicateur De Marteau De Forex

Qu'est-ce qu'un marteau? Un marteau est un modèle de prix dans les graphiques en chandeliers qui se produit quand une valeur marchande significativement inférieur à son ouverture, mais se rallie plus tard dans la journée pour fermer soit au-dessus ou à proximité de son prix d'ouverture. Ce motif forme un chandelier en forme de marteau, dans lequel le corps est au moins la moitié de la taille de la queue ou la mèche. BREAKING DOWN Marteau Un marteau se produit après qu'une sécurité a été en déclin, suggérant peut-être le marché essaie de déterminer un fond. Le signal ne signifie pas que les investisseurs haussiers ont pris le plein contrôle d'une sécurité, mais indique simplement que les taureaux se renforcent. Psychologie des marteaux Les marteaux signalent une capitulation par les vendeurs pour former un fond accompagné d'une hausse de prix, pour indiquer un renversement potentiel dans la direction des prix. Les marteaux sont plus efficaces lorsqu'ils sont précédés d'au moins trois bougies consécutives déclinantes. Les bougies décroissantes sont indiquées avec des queues inférieures basses. Cela signifie que les prix atteignent un prix inférieur à celui de la période précédente. Cela illustre la poursuite de la peur et la pression de vente par les participants sentant la douleur de la baisse des prix. Finalement, la douleur devient trop grande et oblige les vendeurs restants à paniquer hors de leurs positions dans une frénésie finale de vente, indiquée par le prix le plus bas atteint, suivi par un rebond rapide du prix le plus bas pour fermer le chandelier avec un petit corps. La queue doit être au moins deux fois plus grande que le corps du chandelier. Il devrait ressembler à un capital T. Cela indique le potentiel d'une bougie de marteau. Notez le terme potentiel. Confirmation du marteau La véritable confirmation de la bougie de marteau ne peut être faite que lorsque la bougie de la prochaine procédure se referme avec un niveau plus élevé que la bougie de marteau. Cela confirme la capitulation des vendeurs, comme les acheteurs ont déterminé le prix est trop attrayant pour passer et acheter rapidement dans la position. Lorsque la procédure bougies continuent à consécutivement forment des plus bas, il indique que les acheteurs sont maintenant soutenir les pullbacks acheter et d'enchérir des actions. Comme le prix augmente plus élevé, il peut également causer des vendeurs plus tôt à reconsidérer et racheter dans le stock ou autre instrument financier. Une chose à retenir est que les acheteurs ne peuvent pas être effectivement haussier sur le stock. En fait, les premiers acheteurs peuvent souvent être composés de vendeurs à découvert qui doivent effectivement acheter des actions afin de couvrir leurs positions courtes et de verrouiller les bénéfices lorsqu'une bougie de marteau formes. Comme le prix continue de se redresser, il peut également causer des retardataires à court réévaluer leurs positions à découvert car les profits antérieurs se transforment en pertes. Les marteaux peuvent être mesurés à n'importe quel moment chandelier tableau. Le plus grand le tableau de temps, plus le chandelier de marteau sera plus approfondi, en raison des participants plus impliqués. Marcher le bougeoir Hammer 8211 Stratégies d'action de prix Cet article décrit une courte durée, la stratégie de négociation de jour pour les marteaux de négociation et les signaux d'inversion de marteau. Utiliser les signaux d'action de prix Les indicateurs tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs et ainsi de suite sont bons à caractériser le comportement du marché large. Mais ils ont un inconvénient majeur. Ils travaillent principalement en agrégant les données de prix sur une certaine période. Ceci est fait pour supprimer le bruit et les faux signaux. Ce compromis entre noisedelay est acceptable pour le commerçant de position à plus long terme qui essaie de capturer les tendances du marché plus large. Mais pour le day trader qui plonge dans et hors du marché pour une période d'heures ou moins ces types de signaux ont une utilisation limitée. Pour le day trading et les scalpers une différence de quelques pips sur l'entrée du commerce peut faire la différence entre une stratégie gagnante et perdante. Qu'est-ce que l'action prix. Action de prix de négociation signifie simplement analyser les mouvements des prix bruts au lieu de regarder à travers la lentille des indicateurs de retard. Que sont les chandeliers de marteau et où font-ils Forme Bougies de marteau et leurs cousins ​​proches pendaison hommes et dojis sont l'un des modèles les plus fondamentaux vu dans les graphiques financiers. Facilement identifiés, ils sont généralement observés à des tournants sur le marché. Ces modèles peuvent être considérés comme des points où un renversement de sentiment se produit. Figure 1: Chandeliers de marteau copie forexop En raison de leurs propriétés, les marteaux sont un signal de trading utile dans deux situations: Inversions de tendance: Entrer au début d'une tendance changeante (un tournant de tendance) Retrace scalping: Saisie sur les retracements mineurs qui apparaissent dans un Tendance opposée Les figures 2 et 3 ci-dessous montrent des modèles de marteaux classiques. Dans ces Ive a utilisé un indicateur marteau Metatrader pour identifier les modèles de marteau et les afficher sur le graphique. Les marqueurs verts affichent des marteaux haussiers. Les marqueurs rouges affichent des formations de marteau inversé ou baissier. La figure 2 montre l'aspect caractéristique des marteaux aux points de retournement du marché. Chacune d'entre elles est une oscillation de courte durée dans une tendance active, mais comme montré ci-dessous, ils peuvent marquer des entrées rentables pour les métiers du cuir chevelu. La figure 3 montre une vue rapprochée d'une formation à trois marteaux marquant l'auge de crête d'une seule vague. La figure 4 montre une formation se produisant à une plus grande échelle. Cet exemple montre un marteau apparaissant sur le laps de temps quotidien comme une tendance à la baisse importante arrive à sa fin. Remarquez également que le point de retournement actuel de la tendance (marqué d'une ligne verticale) est précédé d'un faux marteau (1). La stratégie décrite ici peut être utilisée comme un scalper pour les périodes M1 et M5. Il fonctionne exclusivement sur les signaux de marteau. Signaux d'entrée Les entrées commerciales sont les suivantes: Achetez la formation du marteau de signalisation latérale: Une commande d'achat est placée sur le signal de marteau haussier. Pour filtrer les signaux faibles, je regarde la ligne d'accumulation sur les n dernières barres (où n est un paramètre d'entrée). Ceci confirme qu'un changement de tendance est susceptible d'avoir lieu. Cela permet d'éliminer l'entrée sur de faux signaux (voir les confirmations supplémentaires ci-dessous). Un seuil de coupure est utilisé pour que l'achat ne soit pris que si l'accumulateur est inférieur à cette valeur absolue. Accumulateur au-dessous du seuil - gt le marché est overselling L'indicateur identifiera les marteaux noirs et blancs comme des signaux haussiers. Cependant, un marteau blanc est considéré comme un signal haussier plus fort. Entrer sur seulement des marteaux blancs réduit le nombre d'entrées commerciales d'environ la moitié. Mais dans nos tests en arrière et en direct, il n'a pas amélioré la rentabilité globale de la stratégie. Vendent la formation de marteau baissier de signal de côté: Le signal latéral de vente est fondamentalement l'inverse du ci-dessus. Une commande de vente est placée sur le marteau d'inversion baissier ou le marteau noir fournissant la limite de lot n'est pas atteint (vendre ci-dessous). De même, la vente n'est prise que si l'accumulateur est au-dessus du seuil de coupe. Accumulateur au-dessus du seuil - gt le marché est overbuying Une explication de l'accumulateur est donnée ci-dessous. Dans cette stratégie, j'ai limité l'exposition à un seul lot placé dans chaque ordre. J'ai aussi empêché les holdings simultanés longshort. Ainsi, si un signal d'achat apparaît lorsqu'il y a une position de vente ouverte, l'achat est ignoré. Et vice versa, un signal de vente est ignoré là où il ya une longue tenue courante. Cela signifie que la stratégie ne détient qu'une seule position à la fois. Évidemment, l'exposition (et le risque) peut être augmentée à tout montant requis en augmentant les volumes d'ordres ou les multiples du commerce. Confirmations Les signaux bruts de marteaux ont tendance à être très bruyants et leur utilisation à l'aveugle est peu susceptible de se traduire par une stratégie rentable. C'est pourquoi de nombreuses stratégies de marteau brut échouent sur le long terme à mon avis. L'indicateur de marteau filtre déjà les signaux faibles et ambigus. L'agressivité de ce filtrage peut être ajustée avec les paramètres d'entrée de l'indicateur. Les signaux restants ont tendance à être très fiables. Cependant, d'autres confirmations peuvent être utilisées pour vérifier les conditions et pour éliminer autant que possible les faux positifs. Ligne de l'accumulateur L'accumulateur est un type d'oscillateur. Ce signal peut être utilisé comme mesure alternative de momentum similaire à MACD, RSI ou OSMA. La différence cependant est que cela fonctionne purement sur des signaux de marteau. Il peut indiquer un overboughtoversold marché. Le signal fonctionne comme suit: Un marteau baissier augmente la ligne de signal par 1 Un marteau haussier décrémente la ligne de signal de 1 Le signal augmente quand il ya une série de marteaux baissiers qui se produit habituellement dans une tendance à la hausse. Le signal tombe quand il ya une série de marteaux haussiers qui sont généralement observés dans une tendance à la baisse. La théorie derrière ceci est que le marché atteint 8220 surbought8221 lorsque vous avez une série de marteaux baissiers (inversion) sans correction. Figure 5: Ligne d'accumulateur sans lissage de copie forexop. Ceux-ci se produisent généralement dans une tendance à la hausse. La ligne d'accumulateur augmentera dans cette situation parce que chaque marteau baissier ajoute au signal. Dans une tendance vers le bas l'inverse se produit. Chaque marteau haussier diminue le signal. Ainsi, une série de marteaux haussiers sans correction poussera la ligne accumulateur vers le bas indiquant que le marché atteint un état de survente. Cela peut être interprété comme suit: Les valeurs élevées indiquent une dominance des marteaux d'inversion baissière Les valeurs faibles indiquent une dominance des marteaux d'inversion haussière Plus la valeur absolue de la ligne d'accumulateur est grande, plus la position de marché est considérée comme plus importante. La direction et la pente de la pente est une mesure de la quantité de mouvement. Lors de la négociation sur les signaux marteau de l'accumulateur peut être utile. Il donne une idée de la force de la tendance et la probabilité qu'un marteau se traduira réellement par une inversion ou un signal faux. Des valeurs extrêmes dans l'accumulateur suggèrent que plus de signaux de marteau ont été faux et n'ont pas précédé un renversement sur la balance examinée. Il suggère également que le marché atteint une position plus déséquilibrée en étant surcompensé ou surévalué. L'accumulateur peut également filtrer les signaux faibles ou ambigus. Par exemple, les marteaux haussiers apparaissent lorsque la tendance générale est fortement baissière. Ou lorsque les marteaux baissiers apparaissent dans une forte tendance haussière. Dans les deux cas, la négociation contre la tendance peut être trop risquée sans confirmation supplémentaire des signaux. Pour les exemples, voir les figures ci-dessus. La figure 5 montre l'accumulateur brut (sommation des signaux de marteau). La figure 6 représente la ligne lissée. Le lissage permet de filtrer et de réduire les signaux bruyants. Lors de l'action de négociation des prix, le signal de l'accumulateur est utile pour obtenir une perspective sur la direction du marché et la façon dont il change au-delà de celle donnée par un marteau de signal individuel. Cependant l'accumulateur donne une perspective différente parce qu'il travaille entièrement sur les formations de marteau et est indépendant du signal de tendance classique et des oscillateurs. Exemple 1: Traiter les faux marteaux lors des événements de rupture Comme par exemple, voir la figure 7. Le signal d'achat fort et la ligne d'accumulateur suggèrent que la tendance à la baisse est capitulante. Peu de temps après, une évasion claire vers le haut se produit. Après la pause deux faux marteaux baissiers apparaissent comme le marché devient incertain de la direction suivante. Notez que les deux marteaux de vente sont beaucoup plus faibles que le signal d'achat initial. Pendant ce temps, la ligne d'accumulation croissante suggère que la tendance est à la hausse et les marteaux d'inversion apparaissent. Le quatrième marteau est un signal fort de vente. Entrer court à ce point (et le précédent) se traduirait réellement par un petit profit. La stratégie choisirait normalement d'éviter ces entrées en se basant sur le fait que les signaux suggèrent une forte rupture vers le haut se produit. Le cinquième et dernier marteau indique un autre signal d'achat, auquel point la rupture entre une seconde vague de momentum ascendant. Les marteaux baissiers sont souvent vus en forte tendance haussière, et de même, les marteaux haussiers sont perçus dans les tendances baissières baissières. Dans certains cas, ces signaux peuvent effectivement se traduire par des métiers du cuir chevelu très rentable. Dans d'autres situations, les entrées peuvent être simplement trop risquées pour justifier. L'exemple suivant illustre. Dans la figure 8, la tendance générale est à la hausse, mais dans cette tendance, quatre marteaux baissiers apparaissent. Le premier et le dernier indiquent des signaux de vente forts, et donneraient réellement un ratio de risque-risque acceptable. La force du marteau confirme ces entrées de vente viables malgré la tendance à la hausse. D'autre part, les deux marteaux intermédiaires (2 et 3) sont ambigus. La force du marteau est plus faible ce qui suggère que ces points de départ peuvent ne pas être viables. Compte tenu de la tendance à la hausse actuelle, ces marteaux seraient filtrés en dessous du seuil. Enfin, le quatrième marteau baissier produit un signal de vente forte et cela précède effectivement un retracement plus profond. La ligne d'accumulateur et la force du marteau sont utilisés pour déterminer cela et pour séparer les signaux qui sont susceptibles de marquer la fin d'une tendance ou juste un swing. Exemple 3: Traiter les paires de bougies de marteau et les grappes Très souvent, les marteaux ne sont pas isolés. Ils apparaissent par paires, ou parfois même dans de grands, clusters désordonnés. Un des défis de la négociation sur les signaux d'action de prix est de faire face à ce genre de bruit. Grâce au filtrage, nous avons pu réduire la fréquence des marteaux doubles (et triples) à environ 1 sur 20. Dans les cas où les marteaux doubles apparaissent, ils peuvent être utilisés comme signaux de confirmation. Souvent, le premier marteau à apparaître est le plus faible des deux et est suivi d'un signal plus fort dans les quelques barres suivantes (voir Figure 9). Il existe deux façons de traiter les marteaux doubles: 1. Méthode de pondération du lot: si un marteau fort est détecté (au-dessus du seuil), cette méthode revient sur une plage de barres fixée pour voir si une paire s'est produite. La plage de barres est généralement réglée entre 2 et 10 bars à la période courante du graphique. Si un marteau précédent s'est produit, le deuxième signal est utilisé pour augmenter le volume de maintien. Avec cette méthode, le signal plus fort reçoit généralement une pondération de lot plus élevée. Par exemple, si la puissance du signal est double, alors on utilise deux fois la pondération du lot. Figure 9: Traitement des marteaux doubles copie forexop 2. Méthode de regroupement: La méthode de regroupement suppose que les vrais marteaux seront presque toujours précédés d'un ou deux faux signaux. Une entrée est effectuée après le kème signal. Par exemple, avec k 2, l'entrée est faite seulement après que deux marteaux de confirmation apparaissent dans la même direction sur la plage de barre. Cette méthode aboutira à beaucoup moins de transactions, en particulier si des filtres puissants sont utilisés pour éliminer les signaux bruyants. Par exemple, sur la figure 10 ci-dessous avec k 2, le premier signal serait ignoré. Mais un achat serait déclencher à la première paire, et une vente à la deuxième paire. Dans les deux cas, l'entrée se déclencherait sur le dernier signal de marteau plutôt que sur le premier moins rentable. Figure 10: Méthode de regroupement. Premier signal ignoré en suivant deux paires de marteaux confirmer. Copy forexop Strategy Results J'ai effectué un certain nombre de tests de retour pour aider à démontrer les propriétés du signal de marteau. Les tests ont été effectués avec un ensemble de données de dix ans (EURUSD, GBPUSD, amp USDJPY) et les paramètres suivants ont été utilisés: Levier de base: Set à un (1 lot standard pour 100k d'équité) Maximum positions ouvertes: 1 lot standard Les résultats sont comme : EURUSD M5 (10 ans) cliquez pour ouvrir le rapport copie forexop La course EURUSD a permis à 595 transactions un profit de 1,3, et un bénéfice total de USD 85 849,50. Figure 12: USDJPY M5 back test (10 ans) cliquez pour ouvrir le rapport copie forexop USDJPY run a abouti à 600 transactions un facteur de profit de 1,45, et un bénéfice total de USD 127,088.20. Figure 13: GBPUSD M5 back test (10 ans) cliquez pour ouvrir la copie de rapport forexop GBPUSD run a abouti à 536 métiers un facteur de profit de 1,32, et un bénéfice total de USD 138,448.96. À titre de comparaison, le même test a été exécuté, mais en utilisant les signaux de marteau non filtré: C'est la négociation sur chaque marteau candidat qui est apparu sur le graphique. Il en est résulté une perte de - 8 154,25 $ US. Des résultats similaires ont été obtenus sur les autres paires. Cela suggère que la négociation sur les signaux 8220 non filtrés hammer8221 est peu susceptible de produire une stratégie réussie sur le long terme. Figure 14: Résultat de la stratégie en utilisant des signaux de marteau non filtrés copie forexop Les chandeliers de marteau sont un signal de trading d'action de prix extrêmement utile (en temps réel). Ils sont également faciles à utiliser et à comprendre. Leurs propriétés en temps réel en font des indicateurs idéaux pour une variété de scalping et day trading stratégies. Les signaux de marteau ont tendance à être bruyants. La principale difficulté dans la mise en œuvre des stratégies de marteau vient de la séparation de ces signaux bruyants et ambigus de vrais. Les systèmes qui négocient sur des signaux bruts de marteau tendent à fonctionner mal à long terme (clic pour ouvrir le graphique du résultat non filtré). J'ai présenté plusieurs méthodes pour traiter ces problèmes dans cet article. La stratégie du marteau a été démontrée pour produire des bénéfices dans diverses conditions de marché dont les adeptes de tendance et d'autres systèmes basés sur les indicateurs de retard peuvent échouer. COMME CE QUE VOUS LISEZ Rejoignez 11 000 autres commerçants et abonnez-vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement à votre boîte de réception. Il suffit d'ajouter votre adresse e-mail ci-dessous. Hammer Alert Heres ce que j'utilise. Il m'envoie un email quand theres un pinbar. L'EA effectue l'alerte (ne fait pas de transactions) et requiert l'indicateur. L'indicateur est réglable pour définir la longueur requise de l'ombre, à quelle distance l'ombre s'étend par rapport aux barres précédentes, etc. Je n'ai pas touché le code récemment mais j'ai l'intention d'ajouter des alertes pour d'autres modèles de prix. Remarque rapide: Pour les périodes d'une heure et plus, il enverra une alerte 3 minutes avant la fin de la barre si le modèle correspond. Pour des délais plus courts, il attend que la barre soit terminée. Avez-vous seulement utiliser le pinbar pour le commerce quotidien, je me demande comment il est bon pour les autres délais