Moyenne Mobile De 20 Mois

Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer les mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si une EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. Moving Indicateur Moyenne Moyennes mobiles fournissent une mesure objective de la direction des tendances en lissant les données de prix . Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux de Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage vraie moyenne pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours. SampP 500 stratégie de 20 mois Moyenne mobile 22 sep 2016 1:38 PM espion Au cours des 46 dernières années, la stratégie de 20 mois Moyenne mobile a significativement surpassé le SampP 500. Le La stratégie de moyenne mobile de 20 mois a souffert de moins de tirage. Les investisseurs passifs seraient sages d'envisager d'ajouter la stratégie de 20 mois Moyenne mobile à leur arsenal. Dans la majorité de mes comptes de placement, j'emploie une approche d'investissement dynamique, qui entre les actions individuelles à de nouveaux sommets sur trois mois. Pour mon compte REER principal, je préfère une approche plus passive et j'ai conçu un système qui exige beaucoup moins de travail. Ma stratégie consiste simplement à négocier le SampP 500 ETF SPY long ou court en utilisant uniquement des barres de clôture mensuelles. L'objectif de cette stratégie est de surpasser une approche buy-and-hold avec un peu plus de travail. Je crois que la moyenne mobile de 20 mois pour être la ligne dans le sable pour le taureau et les marchés baissiers, donc je l'utiliser en conséquence. Mon système est donc conçu autour de la moyenne mobile de 20 mois, et s'appuie sur cet indicateur pour l'orientation future du marché. Les images ci-dessous montrent mes comptes courants, qui sont négociés en entrant des positions longues sur les actions si elles font de nouveaux sommets de 3 mois. Le système discuté dans cet article est actuellement long le SampP 500 de 2056.62 par mon article d'avril. Ma position de SampP 500 a été entrée en utilisant UPRO le 1er avril et est allé long à 62.12. Le poste est actuellement en hausse de plus de 18 ans et a un prix de sortie sur toute clôture mensuelle en dessous de 2054 sur le SampP 500. Ma stratégie de moyenne mobile de 20 mois n'est pas intéressé à attraper toutes les tiques, mais en profitant des grandes oscillations. Alors que de nombreux investisseurs sont obsédés par essayer d'appeler les fonds et les tops, je suis beaucoup plus préoccupé par la recherche d'un moyen de profiter de toute la viande au milieu. La stratégie est une tendance à suivre l'approche et pour cette raison souvent des expériences whipsaws. Ces whipsaws sont un petit prix à payer pour les grands mouvements de la stratégie prend. C'est parce que la stratégie suit la tendance dominante du marché et ne reste jamais mal. La stratégie achète le SampP 500 lorsqu'il ferme le mois pour la première fois au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois, et sort de la position sur une clôture mensuelle en dessous de la moyenne mobile de 20 mois. Cette stratégie ne requiert aucune opinion, aucun fondement et aucun autre indicateur technique. En raison de la simplicité de ce système, l'application de celui-ci nécessite moins d'une heure de travail par mois. Le système n'a pas d'utilité pour les données intraday qui permet aux investisseurs la liberté de ne pas avoir à regarder leur écran pendant les heures de marché. Les positions courtes ne sont inscrites que si le SampP 500 se classe au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois pendant au moins 2 ans avant de se refermer en dessous. En cas de survenance, la stratégie quitte sa position longue le 1er jour du nouveau mois et entre immédiatement en position vendeur sur le marché. Les positions longues sur le SampP 500 sont ouvertes sur la première clôture mensuelle au-dessus de la moyenne mobile des 20 derniers mois. J'investis 100 de mon portefeuille comme je veux full leveraged quand je crois que les chances sont en ma faveur. Pour obtenir plus de bang pour mon argent, j'entre dans UPRO une fois que le SampP 500 donne un long signal. La stratégie ne sort jamais d'une position longue à moins que le marché ferme le mois en dessous de sa moyenne mobile de 20 mois. Le dernier signal le plus récent a été le 31 mars de cette année, lorsque le SampP 500 s'est refermé au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois. La longue entrée de 2056.62 sur le SampP 500 coïncidait avec une entrée de 62.12 sur UPRO. Le graphique ci-dessous montre le signal du 31 mars sur le SampP 500 lorsque le marché a fermé au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois. Les commerçants utilisant cette stratégie entreraient une position longue sur le SampP 500 le 1er avril à 2056.62, en achetant soit SPY ou UPRO en fonction de leur risque souhaité et le levier. Les métiers longs sont beaucoup plus répandus que les métiers de courte durée depuis 1970, avec 15 métiers longs et seulement 6 métiers de courte durée. Ils ont également un taux de victoire beaucoup plus élevé que les courts métrages, avec 78 de positions longues au cours des 43 dernières années étant rentable. Le taux de gain plus élevé peut être attribué à deux choses. Le premier est que le marché a été dans une tendance à la hausse à long terme pour les 40 dernières années. La deuxième raison est probablement due au fait que les métiers à court terme sont souvent whipsaws dans les périodes de consolidation pour le marché. Au total, la stratégie a vu 14 métiers longs depuis 1970, 11 de ces métiers ont été gagnants avec un rendement moyen de 38,27. Les 3 métiers restants étaient perdants avec une perte moyenne de 3,28. Ces statistiques témoignent de la façon dont la stratégie réduit ses positions perdantes rapidement et maximise ses métiers gagnants. Le but de la stratégie est de ne jamais rester erroné et de rester le cours aussi longtemps que la tendance dominante est dans le tact. L'image ci-dessous est un exemple d'un long commerce passé qui a été ouvert en Septembre de 1984 et fermé en Novembre de 1987. Des entrées courtes sur le SampP 500 ne sont prises que si le marché a été au-dessus de sa moyenne mobile de 20 mois pour au moins 2 Années, puis ferme le mois en dessous. Le système a été conçu de cette façon pour éviter d'obtenir whipsawed trop et pour éviter de prendre de multiples entrées de courte durée pendant les périodes de consolidation pour le SampP 500. Contrairement à la stratégie à long, la stratégie court entre positions courtes sur toute fermeture mensuelle au - moyenne. Les métiers à courte durée sont beaucoup plus rares que les métiers longs, avec seulement 6 métiers courants au cours des 43 dernières années. Les métiers courants ont également un taux de gain beaucoup plus faible que les métiers longs, avec seulement un taux de 50 victoires. Ce taux de 50 victoires pour les métiers à court n'est pas un problème en termes de rentabilité. Malgré la stratégie courte est seulement la moitié droite du temps, il compense pour elle avec la surperformance massive sur ses métiers gagnants contre ses perdants. Le gain moyen moyen gagnant a un gain de 27.66, tandis que la moyenne perdant commerce à découvert a une perte moyenne de 5.69. Voici un exemple d'un commerce à découvert pris au début du marché baissier de 2000 et couvert le 1er mai 2003. Performance vs Buy amp Hold: 1970-Présent Le système de moyenne mobile sur 20 mois du SampP 500 a presque doublé Performance d'une simple stratégie d'achat et de détention au cours des 46 dernières années. Le SampP 500 a vu une augmentation de 2000 de 1973 de 106.70 à 2140. Cela signifie que les investisseurs d'achat et de tenir qui ont placé 10.000 sur le marché en 1973 auraient approximativement 200.000 à partir d'aujourd'hui. Pendant ce temps, le système de moyenne mobile de 20 mois aurait vu une augmentation de 3600 tournant ce même 10 000 en 362 000. Les critiques de ce système peuvent suggérer que la stratégie d'achat et de maintien battrait la stratégie de moyenne mobile de 20 mois lors de la comptabilisation des dividendes. Je suis en désaccord avec cela complètement comme la stratégie moyenne mobile de 20 mois a longtemps été le marché pour plus de 32 des 43 dernières années. Cela signifie que cette stratégie a recueilli plus de 74 des dividendes qu'une stratégie d'achat et de détention aurait collectés. Bien que cela puisse compenser légèrement les valeurs finales, il ne peut pas expliquer près du double de la performance par la stratégie de la moyenne mobile de 20 mois. La moyenne mobile de 20 mois est un moyen efficace de réduire les tirages et d'augmenter les performances avec une fraction plus de travail qu'une simple stratégie d'achat et de maintien. La stratégie a nettement dépassé le SampP 500 depuis 43 ans et devrait continuer à le faire à long terme. Le commerce gagnant moyen de la stratégie a vu un gain de 36,01, tandis que la moyenne des échanges perdants a vu une perte de 4,49. Le ratio de gain total pour la stratégie sur 20 métiers est de 70, ce qui est exceptionnel pour une stratégie avec une surperformance aussi massive des gagnants aux perdants. Ces statistiques sont une preuve supplémentaire que l'investissement de momentum est mieux qu'une simple approche buy and hold et n'est certainement pas mort. La stratégie exige peu de travail, surperforme le marché général et n'est pas soumis à la moitié même des tirages. La stratégie exige également beaucoup moins de courage psychologique car elle a manqué les marchés baissiers de 2000 et 2007. Au lieu d'être long comme buy and hold les investisseurs auraient été, la stratégie était occupé à profiter du marché baissier avant de retourner en arrière longtemps une fois la poussière réglée. Je crois que la stratégie des moyennes mobiles de 20 mois est une excellente stratégie pour ceux qui ont une approche d'investissement passif. Bien que je crois que les actions spécifiques offrent des rendements plus élevés, ceux qui sont plus intéressés à acheter des ETF ou des indices seront probablement trouver des rendements plus élevés en utilisant une approche dynamique tels que le système de moyenne mobile de 20 mois. Divulgation: Je amwe sont longs UPRO, SPY. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela (sauf de Seeking Alpha). Je n'ai aucune relation commerciale avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article. Divulgation supplémentaire: Si vous avez aimé cet article et l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à me suivre en cliquant sur mon nom à côté de mon avatar en haut de cet article. Je vous invite également à vérifier ma performance chez TipRanks où je suis classé dans le Top 100 des contributeurs pour la performance avec un rendement moyen cette année de 60 sur les nouvelles positions longues. Lire l'article complet